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南京师范大学孙海琳教授学术报告

2020年12月23日 10:19  点击:[]

南京师范大学孙海琳教授学术报告

一、报告题目:Distributionally Robust Stochastic Variational Inequalities

二、报告人:孙海琳教授—南京师范大学 数学科学学院

三、报告时间:2020年12月24日星期四上午9:00

四、报告地点:数学与统计学院会议室80602

五、报告摘要:

We propose a formulation of Distributionally Robust Variational Inequalities (DRVI) to deal with uncertainties of distributions of the involved random variables in variational inequalities. Examples of the DRVI are provided, including the optimality conditions for distributionally robust optimization and distributionally robust games. The existence of solutions and monotonicity of the DRVI are discussed. Moreover, we propose a sample average approximation (SAA) approach to the DRVI and study its convergence properties. Numerical examples of distributionally robust games are presented to illustrate solutions of the DRVI and convergence properties of the SAA approach.

六、报告人简介:

孙海琳博士,南京师范大学数学科学学院教授,2007年吉林大学获得统计学学士学位,2013年哈尔滨工业大学获得数学博士学位。博士在读期间在英国南安普顿大学和香港理工大学联合培养。2015年12月至2018年1月在香港理工大学应用数学系做博士后研究。2018年获中国运筹学会青年科技奖和江苏省数学成就奖。研究领域包括随机优化,分布鲁棒优化、随机变分不等式及其在投资组合、风险管理和经济学模型上的应用。在Mathematical Programming、SIAM Journal on Optimization、Mathematics of Operations Research国际权威期刊发表了十多篇论文;主持国家自然科学基金2项。

 

欢迎感兴趣的老师和同学参加!

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