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英国斯旺西大学吴奖伦教授应邀来我院学术交流

2020年01月08日 17:25  点击:[]

英国斯旺西大学吴奖伦教授应邀来我院学术交流

20201615:30-16:30,英国斯旺西大学吴奖伦教授在新图书馆会议中心五会议室做了题为《Characterising the path-independence of stochastic differential equations: a problem arising in financial modeling》的学术报告。此次学术报告由数学与统计学院胡雪梅教授主持,我院数理统计方向的教师以及部分研究生参加了此次学术报告会。

吴教授介绍了随机微分方程和效用函数,建立了随机微分方程到非线性抛物偏微分方程的新联系,得到了一个描述定理。由随机微分方程Girsanov转化密度的路径独立充要条件开始,得到Burgers-KPZ型非线性抛物方程的一个表示,并推广到退化随机微分方程和跳随机微分方程等。

英国斯旺西大学吴奖伦教授担任西北工业大学讲座教授、华中科技大学数学中心东湖讲座教授、西北大学数学学院百人计划、陕西省数量经济研究中心高级研究员、《纯粹数学与应用数学》编辑委员和伦敦数学学会会员。目前在《Journal of Mathematical Finance》、《Journal of Functional Analysis》、《Annals of Applied Probability》、《Journal of Differential Equations》和《Journal of Mathematical Analysis and Applications》等国际重要期刊上发表SCI收录论文90余篇。




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