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王沁,西南交通大学副教授:基于EMD分解的滑动窗口MF-DFA方法的非对称多重分形分析

2020年11月12日 09:38  点击:[]

统计学术报告

报告人简介:王沁,西南交通大学副教授。从事概率统计应用、管理科学与工程、时间序列分析、Copula理论及其应用等方面的研究。先后主持、参与国家自然科学基金、教育部人文社科基金等各类国家级和省部级等科研项目十余项。获得四川省统计科研优秀成果奖,近五年第一作者发表论文十余篇,其中CSSCI及核心以上论文8篇。

 

 

报告地点:90221

报告时间:2020年11月12日19:00-20:30

 

报告题目基于EMD分解的滑动窗口MF-DFA方法的非对称多重分形分析

 

摘要:选取中国金融市场上证指数(SSE)和深成指数(SZSE),采用高低频索引值的模态分解方法(EMD)去噪后重构的时间序列,然后利用去趋势多重分形交叉相关分析法(MF-DCCA),研究了股票市场在上涨、振荡、下跌三种状况下的多重分形相关性。结果表明,在上涨时期,两股票市场呈现“反持续性”的多重分形特征;在振荡时期,两股票市场呈现“时变波动”的多重分形特征;在下跌时期,两股票市场呈现“长程相关性”的多重分形特征;两股票市场呈现出非对称的多重分形相关性,验证了基于EMD-MF-DCCA方法分析多重相关性的有效性以及可靠性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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