2020年11月12日19:00-20:30，西南交通大学副教授王沁在重庆工商大学慧智楼作《基于EMD分解的滑动窗口MF-DFA方法的非对称多重分形分析》的学术报告，李勇教授作报告主持人。
报告选取中国金融市场上证指数(SSE)和深成指数(SZSE)，采用高低频索引值的模态分解方法(EMD)去噪后重构的时间序列，然后利用去趋势多重分形交叉相关分析法(MF-DCCA)，研究了股票市场在上涨、振荡、下跌三种状况下的多重分形相关性。结果表明，在上涨时期，两股票市场呈现“反持续性”的多重分形特征；在振荡时期，两股票市场呈现“时变波动”的多重分形特征；在下跌时期，两股票市场呈现“长程相关性”的多重分形特征；两股票市场呈现出非对称的多重分形相关性，验证了基于EMD-MF-DCCA方法分析多重相关性的有效性以及可靠性。
